Trading · Module avancé · Guide 02/10
Qualité des données Forex : vérifier avant d’analyser
Identifier ce que représentent les prix, quand ils étaient disponibles et comment ils ont été transformés. Un résultat calculé avec précision peut rester trompeur si les données ne correspondent pas à la décision étudiée.
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Définir le contrat de données
Documentez l’instrument exact, le fournisseur, le symbole, la période, la devise, la précision et les champs. Un prix bid, ask, médian ou de dernière transaction n’a pas le même usage. Un symbole ressemblant sur deux plateformes ne prouve pas l’identité du produit.
Précisez aussi le timestamp : ouverture ou fermeture de barre, heure de l’événement ou heure de réception. Une décision simulée ne peut utiliser une valeur qui n’était pas encore disponible. Conservez le fuseau avec ses règles de changement d’heure plutôt qu’une simple étiquette locale.
Pour une stratégie à plusieurs horizons, la clôture quotidienne finale ne doit pas être consultée pendant une journée encore en cours. Une agrégation correcte techniquement peut néanmoins introduire cette information future si elle est utilisée trop tôt.
Trois identités à conserver
Économique
Quel produit et quelle cotation ?
Temporelle
Quel instant et quelle disponibilité ?
Technique
Quelle version du fichier et quelles transformations ?
Lire bid et ask sans les mélanger
Supposons un bid fictif à 1,1000 et un ask à 1,1002. Le spread vaut 0,0002, soit 2 pips pour EUR/USD avec un pip de 0,0001. Le médian vaut 1,1001, sans être nécessairement un prix auquel une opération serait exécutée.
Un achat au marché utilise généralement l’ask et sa fermeture le bid, selon le contrat. Calculer une entrée au médian puis ignorer cet écart peut embellir un résultat. Ajouter encore le spread à des prix d’exécution qui l’intègrent déjà peut, à l’inverse, compter deux fois le même coût.
| Champ | Valeur | Usage |
|---|---|---|
| Bid | 1,1000 | Côté acheteur de la cotation |
| Ask | 1,1002 | Côté vendeur de la cotation |
| Médian | 1,1001 | Moyenne arithmétique, pas exécution garantie |
| Spread | 2 pips | Différence ask − bid |
Traiter les anomalies sans inventer le marché
Recherchez doublons, ordre temporel incorrect, prix non positifs, barres incohérentes et trous de cotation. Pour une barre OHLC, le plus haut doit au moins couvrir l’ouverture et la clôture ; le plus bas doit les encadrer par dessous. Ces contrôles ne prouvent pas l’exactitude économique du flux.
Un trou peut correspondre à une fermeture normale, une absence de tick ou une panne de collecte. Remplir automatiquement chaque minute transforme des absences d’observation en prix supposés disponibles. Définissez le traitement selon l’usage et conservez les lignes exclues avec leur motif.
Ne supprimez pas un mouvement extrême uniquement parce qu’il gêne le résultat. Comparez les sources, vérifiez le contexte puis documentez la décision. Une correction manuelle doit pouvoir être revue.
Distinguer ticks observés et reconstruits
Des barres ne permettent pas toujours de connaître l’ordre des événements intrabar. Un moteur peut générer un parcours compatible avec quelques prix sans retrouver le parcours réellement observé. Un historique de ticks observés peut lui-même présenter des trous ou dépendre d’une seule source.
Dans MetaTrader 5, les modes de test et le comportement en cas de données manquantes sont documentés. Vérifiez les réglages plutôt que considérer le mot « tick » comme une garantie globale de réalisme.
Une chaîne de préparation vérifiable
Conserver
Garder les données d’origine et leur provenance.
Transformer
Appliquer des règles écrites et versionnées.
Comparer
Produire un rapport des exclusions et différences.
Livrer une base reproductible
Un dossier utile comprend les fichiers bruts, leur empreinte, le dictionnaire de champs, les règles de fuseau et le script ou registre de transformations. Un tiers doit pouvoir retrouver la même entrée du test. L’empreinte confirme l’identité de fichiers, pas leur qualité.
Si l’analyse utilise des annonces économiques, conservez les versions publiées à l’époque : les données révisées disponibles aujourd’hui ne reproduisent pas les informations initiales. Le consensus historique a aussi sa source et son heure de collecte.
Comparez ensuite quelques signaux à un affichage indépendant en expliquant les écarts. Une concordance visuelle sur trois exemples ne remplace pas les contrôles de série. Une fois la base figée, toute correction significative exige de réexaminer les résultats qui en dépendent.
Exercice corrigé : vérifier la distinction
Une barre fictive affiche ouverture 1,1000, plus haut 1,1005, plus bas 1,0990 et clôture 1,1008. Peut-on l’utiliser telle quelle ?
Correction : la clôture dépasse le plus haut annoncé. Il faut signaler l’incohérence et vérifier la source, sans choisir arbitrairement quel champ corriger. Conservez la ligne originale et la décision prise.
Si le timestamp de 08:00 désigne l’ouverture d’une barre horaire, sa clôture n’était pas disponible à 08:00. Le dictionnaire de données doit permettre de connaître l’instant de fin avant d’utiliser cette valeur pour un signal.
Questions fréquentes
Un historique payant est-il forcément meilleur ?
Non. Le fournisseur, la couverture, les champs et les corrections doivent être contrôlés selon l’usage.
Peut-on remplir toutes les données manquantes ?
Pas sans hypothèse explicite. Créer des prix intermédiaires peut inventer une possibilité d’exécution.
Deux flux différents invalident-ils toute analyse ?
Non, mais leur différence doit être comprise et testée. Le rapport doit préciser la source et la sensibilité des conclusions.
Sources et prolongements
Ces ressources documentent les concepts ou leurs limites. Leur présence ne constitue pas une recommandation de leurs services commerciaux.