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STPMT : quatre horizons, pondération et conventions
Comprendre la STPMT Forex demande de séparer ses quatre composantes. La Stochastique Pondérée Moyen Terme associe des horizons rapides et lents dans une moyenne pondérée.
← Bibliothèque des indicateursUne synthèse de plusieurs fenêtres
La STPMT regroupe quatre lectures stochastiques. Elles n’observent pas quatre marchés indépendants : toutes utilisent les mêmes prix, mais avec des mémoires différentes.
La composante rapide peut changer pendant que les lentes restent orientées autrement. Une valeur centrale de la synthèse peut donc masquer un désaccord marqué entre composantes.
L’outil est associé aux travaux d’Éric Lefort. Les documents d’éditeur consultés présentent la pondération et ses usages descriptifs. Ils ne démontrent pas une rentabilité universelle ni une application automatique à toutes les paires Forex.
La convention retenue pour nos graphiques
Nous définissons ici Sto(x,y) comme la SMA(y) du K brut calculé sur x bougies. Le K brut vaut 100 × (clôture − plus bas glissant)/(plus haut glissant − plus bas glissant).
La pondération 4,1 ; 2,5 ; 1 ; 4 provient de la formule publiée par Waldata. La notation Sto(x,y) de cette page ne détaille pas complètement le moteur de lissage. Notre choix SMA est donc annoncé comme convention pédagogique explicite, sans certification d’identité avec toutes les plateformes.
Pour comprendre la STPMT Forex illustrée, notez aussi la moyenne de signal : nous ajoutons une SMA(9) à la synthèse. Cette longueur est un choix d’illustration, pas une propriété imposée par la seule formule pondérée.
STPMT = [4,1 × Sto(5,3) + 2,5 × Sto(14,3) + Sto(45,14) + 4 × Sto(75,20)] / 11,6
Vérifier d’abord l’agrégation
Prenons quatre composantes déjà calculées : 80, 60, 40 et 20. Le numérateur vaut 4,1 × 80 + 2,5 × 60 + 40 + 4 × 20, soit 598.
La somme des poids vaut 11,6. La synthèse vaut donc 51,5517. Si l’on augmente la seule composante rapide de 10 points, la STPMT augmente de 41/11,6, soit environ 3,5345 points.
Le premier graphique compare ces contributions pondérées. Il s’agit d’un exemple d’agrégation, pas de quatre cotations. Le second graphique et son CSV partent d’une série haut/bas/clôture synthétique et calculent toute la chaîne.
Regarder aussi les composantes
Nos prix synthétiques présentent une hausse, puis une phase d’oscillations et une baisse. Les fenêtres rapides réagissent aux changements courts, tandis que les lentes conservent davantage la trace des extrêmes précédents.
La moyenne pondérée atténue certains écarts, mais elle peut aussi cacher leur origine. Deux configurations très différentes des quatre composantes peuvent produire la même synthèse.
La différence STPMT − SMA(9) représente ici l’écart à notre moyenne de signal. Certains outils nomment une telle différence « Cycles ». Ce nom ne démontre pas l’existence d’une périodicité stable ni d’une date de retournement.
Amorçage et comparaison entre plateformes
La composante Sto(75,20), selon notre convention, exige 75 bougies pour le premier brut puis 20 bruts valides pour sa SMA. La synthèse complète apparaît donc au point 94, sans trous de données.
La SMA(9) de la synthèse apparaît ensuite au point 102. Calculer plus tôt une moyenne avec seulement les composantes disponibles changerait sa définition. Nos fichiers attendent les quatre composantes.
Comprendre la STPMT Forex d’un logiciel demande de vérifier ces délais, le type de moyenne, les prix et les valeurs indéfinies. Une formule de pondération correcte ne suffit pas à garantir une correspondance numérique.
Plusieurs horizons, une seule source de prix
Une synthèse comprise entre zéro et 100 ne représente pas une probabilité. Ses poids restent des choix de construction, pas des coefficients démontrant une prédiction.
Une forte pondération ne signifie pas automatiquement un horizon plus fiable. Elle indique seulement sa contribution arithmétique à la moyenne.
Avant d’utiliser un croisement avec la ligne de signal, fixez les sorties, le risque et les coûts. Conservez une période de validation distincte et ne choisissez pas les pondérations en regardant uniquement les résultats favorables.
Exercice corrigé : Si les quatre composantes valent toutes 70, quelle synthèse obtient-on ?
La somme pondérée vaut 70 × 11,6. Après division par 11,6, la STPMT vaut 70. Plus généralement, avec des poids positifs, elle reste entre la plus petite et la plus grande composante valide.
Questions fréquentes
Les pondérations suffisent-elles à reproduire mon logiciel ?
Non. Il faut aussi la définition de Sto(x,y), les amorçages, les données et la moyenne de signal.
La SMA(9) est-elle obligatoire ?
Non. Elle constitue la ligne de comparaison choisie pour nos graphiques. Toute autre moyenne doit être annoncée et testée.
Pourquoi la courbe commence-t-elle tard ?
La composante la plus longue exige son historique complet. Notre convention attend ensuite que toutes les composantes soient valides.
Approfondir les notions voisines
Pour replacer ces mesures dans une méthode, consultez la gestion du risque et la taille de position, puis le guide du backtesting.
Sources et conventions
- Waldata : pondération et notation Sto(x,y).
- WH SelfInvest : STPMT et indicateur Cycles.
- TradingView : base du stochastique.
Sources consultées le 2 novembre 2026. Exemples, textes et graphiques pédagogiques originaux TPS. Les conventions de calcul retenues sont indiquées dans la fiche ; elles ne certifient pas une identité avec toutes les plateformes.