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Stochastique DiNapoli : lissages modifiés et limites
Comprendre le stochastique DiNapoli revient à préciser comment le stochastique brut est lissé deux fois. Cette fiche présente une convention Preferred Slow avec moyennes modifiées de type Wilder.
← Bibliothèque des indicateursUne variante de lissage, pas une nouvelle donnée
Le point de départ reste la position de la clôture dans une plage de plus hauts et plus bas. La variante transforme ensuite cette mesure par des moyennes modifiées.
Les sources de Joe DiNapoli distinguent les calculs fast, slow et preferred. Pour éviter une ambiguïté de nom, nous précisons ici chaque étage de la convention utilisée.
Les données restent les prix des bougies. Aucun flux supplémentaire n’apparaît dans le double lissage. La courbe plus régulière ne doit donc pas être présentée comme une information nouvelle sur le marché.
La moyenne modifiée de type Wilder
On note RMAₚ une moyenne récursive : valeur nouvelle = valeur précédente + (observation courante − valeur précédente)/p. Son coefficient est 1/p.
Notre amorce est la SMA des p premières valeurs valides. Après une donnée manquante, nous réamorçons sur une nouvelle fenêtre valide. Les calculs des plateformes peuvent retenir une autre convention.
Pour comprendre le stochastique DiNapoli illustré, notez le triplet (8,3,3). Le brut utilise huit bougies. Le premier RMA(3) devient K slow, puis un second RMA(3) devient D slow. Une EMA usuelle de période 3 utiliserait 1/2, et non 1/3.
K brut = 100 × (C − Lₙ)/(Hₙ − Lₙ) ; K slow = RMA₃(K brut) ; D slow = RMA₃(K slow)
Un calcul isolé, puis une série de prix complète
Pour vérifier la mécanique, prenons cinq valeurs brutes pédagogiques : 50, 60, 75, 40 et 65. Le premier K slow vaut leur moyenne initiale sur trois termes : 61,6667.
Avec le brut suivant à 40, K slow devient 61,6667 + (40−61,6667)/3 = 54,4444. Avec 65, il devient 57,9630.
Le premier D slow est la moyenne de ces trois K slow, soit 58,0247. Ce petit exercice porte sur la chaîne de lissage ; il ne prétend pas être une série complète de cotations. Le second CSV part, lui, de champs synthétiques complets haut/bas/clôture et d’une fenêtre de huit bougies.
Comparer le double RMA au double SMA
Le second graphique applique les mêmes périodes (8,3,3) à deux conventions : les moyennes modifiées et les moyennes simples du slow stochastique.
Les différences viennent uniquement du lissage et de sa mémoire. Une courbe peut franchir sa ligne plus tôt dans une séquence et plus tard dans une autre. Le graphique n’établit pas de classement de performance.
Les repères 20 et 80 décrivent toujours une position lissée. Une zone haute peut persister en tendance. Un croisement entre K slow et D slow n’impose ni achat ni vente.
Reproduire une version de plateforme
Relevez la fenêtre des extrêmes, les deux périodes de lissage et le type de moyenne. Vérifiez aussi l’amorce, la précision et le traitement des valeurs indéfinies.
Avec notre historique complet, le brut (8) apparaît à la huitième bougie, K slow à la dixième et D slow à la douzième. Ces dates dépendent de l’absence de données manquantes.
Comprendre le stochastique DiNapoli nécessite cette description complète. Un simple intitulé « 8,3,3 » peut aussi correspondre à des SMA, des EMA ou d’autres calculs. La fiche n’affirme pas reproduire automatiquement tout logiciel portant ce nom.
Le lissage conserve le passé
Le double lissage peut rendre une lecture moins agitée, tout en retardant certaines réactions. Il ne supprime pas les erreurs de données et ne garantit pas moins de pertes.
Lorsque les extrêmes d’une fenêtre sont égaux, le brut est indéfini. Remplir cette lacune par une constante modifierait les lissages suivants. Une comparaison demande la même règle de traitement.
Enfin, cette fiche explique un indicateur. Elle ne reproduit pas toute la méthode de trading de DiNapoli ni les autres outils de son approche.
Exercice corrigé : Avec un RMA précédent à 60, une observation à 90 et p = 3, quelle valeur suit ?
La mise à jour vaut 60 + (90−60)/3 = 70. Une EMA usuelle de période 3 donnerait 75 : les deux lissages ne sont pas interchangeables.
Questions fréquentes
DiNapoli utilise-t-il une SMA ordinaire à chaque étage ?
La convention Preferred illustrée ici utilise des moyennes modifiées de type Wilder. Vérifiez la définition retenue par votre plateforme.
Pourquoi parler explicitement de convention ?
Les noms fast, slow et modified recouvrent des implémentations différentes. Une formule explicite rend les exemples reproductibles.
Le double lissage garantit-il moins de faux signaux ?
Non. Une courbe plus régulière reste à évaluer dans une méthode complète, coûts et retards compris.
Approfondir les notions voisines
Pour replacer ces mesures dans une méthode, consultez la gestion du risque et la taille de position, puis le guide du backtesting.
Sources et conventions
- Waldata : Preferred Slow et moyennes de Wilder.
- Joe DiNapoli / Coast Investment Software : ouvrage et structure des études.
Sources consultées le 2 novembre 2026. Exemples, textes et graphiques pédagogiques originaux TPS. Les conventions de calcul retenues sont indiquées dans la fiche ; elles ne certifient pas une identité avec toutes les plateformes.